智者不入爱河，寡王一路硕博。# 序列相关性# 概念一个简单的线性时间序列模型如下：Yt=β0+β1Xt1+β2Xt2+⋯+βkXtk+μt,t=1,2,…,T.Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{t1} + \beta_2 X_{t2} + \cdots + \beta_k X_{tk} + \mu_t, t = 1,2,\dots,T.Yt=β0+β1Xt1+β2Xt2+⋯+βkXtk+μt,t=1,2,…,T.此时，随机干扰项序列相关意味着cov(μi,μj)=E(μiμj)≠0.\mathrm{cov}(\mu_i, \mu_j) = \mathbb{E}(\mu_i\mu_j) \neq 0.cov(μi,μj)=E(μiμj)=0.一种特殊的序列相关是满足 ∣i−j∣=1|i-j| = 1∣i−j∣=1 的情况，即仅存在E(μtμt+1)≠0,t=1,2,…,T−1,\mathbb{E}(\mu_t \mu_{t+1}) \neq 0, t = 1,2,\dots,T-1,E(μtμt+1)=0,t=1,2,…,T−1,该情况称为一阶序列相关或自相关 (autocorrelation).
